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长江证券PMI趋势掉头向下风险将继续释放

发布时间:2019-09-13 20:26:40 编辑:笔名

长江证券:PMI趋势掉头向下 风险将继续释放 2013-07-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

在系列报告《宏观经济变量与股市关系之九基于加权最小二乘法的多因素模型》中,我们提出将历史数据按照时间加权——离预测时间越近的数据权重越大,离预测时间越远的数据权重越小,这样的方法可以使样本外的预测胜率大幅提高,因此我们使用线性加权的方法筛选指标以及组建多因素模型,进行滚动外推。

这一期的模型包含四个指标:PMI采购量、PMI供应商配送时间、新增外汇占款、PMI。

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